日経ヴェリタス2016年６月11日付「ＡＩ投資、人に勝つ日 深化する学び、市場の未来図一変も 」より

日経ヴェリタス2016年６月11日付「ＡＩ投資、人に勝つ日　深化する学び、市場の未来図一変も 」より

米経済誌のフォーブスが2015年に発表したヘッジファンドの報酬額ランキングが興味深い内容でした。上位10人のうち５人がＩＴを活用するファンドの設立メンバーだったのです。AIを活用したファンドに関する日経ヴェリタスの記事の要旨をお届けします。

・NYのSOHO地区にある金融ファンド、ツーシグマは異色の金融ファンド
・その運用はディープラーニングを取り入れたAIに頼っている
・従業員の2/3は開発部隊のエンジニアや研究者、休憩時間にロボット作りや趣味のAI開発に勤しむなど、その様はまるで西海岸のテック系スタートアップのよう
・運用成績も高く、今年、多くのヘッジファンドの運用がマイナスに沈んでいる中、同社の代表的なファンドは５月末までで７％のプラス
・アルゴリズムによって投資を行う手法は1980年代に始まり、その後研究も進んできたが、これまで運用原理の核はそのつど人間が設定してきた
・しかし現代のAIによる運用はAI自身が自分で情報を集め、集めた情報とマーケットとの関係を分析し続け、AI自身が運用戦略を考えている
・こうしたAIの効果は顕著で、三菱ＵＦＪ信託銀行が開発した投資用ＡＩのシミュレーションでは、学習機能の有無で収益の差が４割以上開いた
・ツーシグマの共同会長シーゲル氏は「世界中をマネーが縦横無尽に動き回り、企業活動も当たり前のように国境を超える。金融市場に影響を与える情報は人間が分析するにはあまりに複雑になった」と語っている